分类： （三区）银行业从业人员资格认证专业科目考试-风险管理专业证书

2012银行从业资格认证考试《风险管理》科目考试冲刺预测试题

17、下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。
A. 信用风险监测是一个静态的过程
B. 信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C. 当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高
D. 信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况
标准答案： d
18、下列属于客户风险的财务指标是( )。
A. 流动比率
B. 公司治理结构
C. 资金实力
D. 市场竞争环境
标准答案：
19、某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为()。
A.12.5%
B.15.0%
C.17.1%
D.11.3%
标准答案：
20、下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。
A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性
C. Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D. CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性
标准答案： c
21、下列不属于审慎经营类指标的是( )。
A. 成本收入比
B. 资本充足率
C. 大额风险集中度
D. 不良贷款拨备覆盖率
标准答案：
22、某银行2006年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )。
A.880
B.1375
C.1100
D.1000
标准答案：
23、 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。
A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露
B. 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C.转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险
D. 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括国家风险暴露中
标准答案：

27、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。
A.1
B.3
C.5
D.2
标准答案： c
28、CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、()为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。
A. 违约客户累计百分比
B. 违约客户数量
C. 正常客户累计百分比
D. 正常客户数量
标准答案：

2012银行从业资格认证考试《风险管理》科目考试终极预测题

6、时投掷两枚相同硬币的基本事件有( )种。
A、1
B、2
C、3
D、4
标准答案：
7、家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是( )。
A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性
B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险
C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPM
D、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益
标准答案：C
8、位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是( )。
A、1000
B、10%
C、9.9%
D、10
标准答案：
9、下对风险的理解不正确的是( )。
A、是未来结果的变化
B、是损失的可能性
C、是未来结果对期望的偏离
D、是未来将要获得的损失
标准答案：D
10、尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于( )。
A、32%
B、16%
C、8%
D、4%
标准答案：
11、商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于( )。
A、市场风险
B、操作风险
C、声誉风险
D、信用风险
标准答案：
18、属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有( )。
A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型
B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
C、缺口分析与久期分析法的提出
D、罗斯提出套利定价理论
标准答案：A
19、尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。
A、按风险事故
B、按损失结果
C、按风险发生的范围
D、按诱发风险的原因
标准答案：

2012年下半年银行从业资格认证考试风险管理科目考试密押题（3套）

9.最主要和最常见的利率风险形式是（ ）。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险

10.外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的（ ）而产生的。
A.利息波动
B.汇率波动
C.财务风险
D.币种不匹配

13.银行账户中的项目通常按照（ ）计价。
A.市场价格
B.模型定价
C.历史成本
D.预期价格

14.2004年底，中国银行监督管理委员会发布了（ ），明确要求商业银行将银行账户和交易账户的区分结果报送中国银行监督管理委员会。
A.《商业银行资本充足率管理办法》
B.《关于下发商业银行市场风险资本要求计算表、计算说明的通知》
C.《商业银行市场风险管理指引》
D.《会计准则第39号》

8.如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为（ ）。
A.0.1
B.0.2
C.O.3
D.0.4

9.下列有关银行资产计价的说法，不正确的是（ ）。
A.按模型定价是指将从市场获得其他数据输入模型，计算交易头寸的价值
B.交易账户中的项目通常只能按模型定价
C.存款业务1日入银行账户
D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

10.风险识别方法中常用的情景分析法是指（ ）。
A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

11.风险因素与风险管理复杂程度的关系是（ ）。
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
D.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

12.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？（ ）
A.Credit Metrics
B.KMV模型 C.vaR模型
D.高级计量法

13.Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（ ）表示。
A.信用等级
B.资产规模 C.盈利水平
D.还款意愿

14.压力测试是为了衡量（ ）。
A.正常风险
B.小概率事件的风险 C.风险价值
D.以上都不是

银行业从业人员资格考试风险管理综合题库

在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（ ）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布？
A、风险诱因、风险指标和损失事件
B、风险程度、风险发生时间和损失事件
C、风险诱因、风险程度和损失金额
D、风险程度、风险发生时间和损失金额 A
在操作风险报告流程中，需要业务部门提供的内容是 （ ）
A、同业比较
B、资本分析
C、压力测试
D、内部损失数据 D
提交给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后上商业银行的风险状况，风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示。下列关于风险表说法正确的是 （ ）
A、表中的“0”表示恶化
B、表中的“1”表示好转
C、颜色越深表示风险越严重
D、无数值表示没有风险 C

二、多选题 共 20 题
形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素？（ ）
A、内部欺诈
B、知识/技能匮乏
C、核心雇员流失
D、外部欺诈/盗窃
E、违反用工法 ABCE

商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外部事件？（ ）
A、洗钱
B、政治风险
C、监管规定
D、业务外包
E、自然灾害 ABCDE
巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的经济资本计算方法有（ ）
A、统计修正法
B、基本指标法
C、标准法
D、风险预测法
E、高级计量法 BCE
巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足哪几个条件？（ ）
A、董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
B、银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
C、银行的资本充足率应该达到12.5%
D、银行应该连续三年盈利
E、银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统 ABE
巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括（ ）
A、定性标准
B、资格要求
C、定性和定量标准
D、内外部数据要求
E、业务经营环境和内部控制因素 ABCDE

银行业从业人员资格考试风险管理模拟题及答案

一、 单选题

5 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ B ）。
A．特殊性、非盈利性和可转化性
B．普遍性、非盈利性和可转化性
C．特殊性、盈利性和不可转化性
D．普遍性、盈利性和不可转化性
6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（ B ）的风险管理策略。
A 风险对冲
B 风险分散
C 风险转移
D 风险补偿
7 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ C ）两个方面。
A．资本金管理和负债管理
B．资产管理和负债管理
C．风险管理和绩效考核
D．流动性管理和绩效考核

8 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：D
A 0.1
B 0.2
C 0.3
D 0.4
9风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：Ｃ
Ａ　风险管理知识
Ｂ　风险管理制度
Ｃ　风险管理理念
Ｄ　风险管理技能
１０风险识别方法中常用的情景分析法是指：C
A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
１１　风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B
A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
１２　以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？Ｃ
Ａ　Credit Metrics
B KMV模型
Ｃ　VaR模型
Ｄ　高级计量法
13 CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？Ａ
Ａ　信用等级
Ｂ　资产规模
Ｃ　盈利水平
Ｄ　还款意愿