银行从业人员资格认证考试模拟试题-风险管理练习题三
一、单项选择题
1.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（ ）。
A．2% B．4% C．6% D．8%
2.风险文化中最重要，最高层次的因素是（ ）。
A．风险管理理念 B．风险管理知识
C．风险管理制度 D．企业文化
3.以下风险中，属于系统风险的是（ ）。
A．信用风险 B．市场风险 C．操作风险 D．流动性风险
二、多项选择题
1.以下属于核心资本的是（ ）。
A．股本 B．未分配利润 C．普通贷款储备 D．公开储备
2.商业银行风险管理部门的职责包括（ ）。
A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B．根据收集的风险信息，作出经营或战略方面的决策
C．核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估
D．全面掌握商
银行业从业人员资格认证专业科目辅导讲义 – 商业银行风险管理专业 – 银行监管和市场约束
2004年6月的《巴塞尔新资本协议》，最低资本充足率，监管部门的监督检查和市场纪律形成三大支柱
6．1银行监管（bank regulation）
银行监管的必要性原理
1．公共性质论
2．利益冲突论
3．债权保护论
4．银行风险论，domino effect
5．适度竞争论
6．1．1银行监管的内容
1．目标和原则
（1）目标
通过审慎有效的监管，保护存款人和金融消费者的利益
。。。增进市场信心
通过相关教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解
努力减少金融犯罪，维护金融稳定
（2）原则
银行监管的基本原则：依法、公开、公正、效率
《有效银行监管的核
银行业从业人员资格认证专业科目辅导讲义 – 风险管理专业 – 商业银行风险管理基础
1．1商业银行风险管理的基本概念
1．1．1风险与风险管理
1．风险、损失与收益
（1）风险的含义、特征
未来结果的不确定性
未来结果的损益性
风险事故发生及风险因素变化的可能性
风险发生具有一定的扩散型
（2）风险与损失
（3）风险与收益
2．风险管理与商业银行经营
（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能、也是商业银行业务不断创新发展的原动力
（2）风险管理能够成为商业银行实施经营战略的手段，极大的改变了商业银行经营管理模式
从业务指导上升到战略管理，从片面追求收益上升到全面管理，从定性为主上升到定量分析为主
（3）风险管理为商业银行风险定价政策提供依据，并有效管理
银行业从业人员资格认证专业科目辅导讲义 – 商业银行风险管理专业 – 信用风险控制
2．1信用风险识别
2．1．1信用风险识别和概述
1．信用风险识别的定义
2．内容
信用风险因素的分析
信用风险的性质、可能性及后果的判断
信用风险识别的步骤、方法及其效果
3．步骤
收集信息
分析信息
4．识别办法
早期多采用专家分析法
目前多采用信用风险分析方法
2．1．2单一客户信用风险识别
1．单一客户的识别和分类
（1）单一客户包括企业单一客户和机构类客户
（2）单一客户的识别（就和上报贷款资料一样的标准）
2．财务状况和现金流量分析
（1）财务
银行业从业人员资格认证专业科目辅导讲义 – 商业银行风险管理专业 – 市场风险管理
3．1市场风险识别
3．1．1资产分类
1．交易账户和银行账户
（1）交易账户纪录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具或商品头寸
（2）交易账户中的头寸
在交易过程中，必须不受任何限制
具有经高层批准的交易策略
具有明确的头寸管理政策和程序
具有明确的监控头寸和程序
（3）划分银行账户和交易账户
交易账户按市场定价，银行账户按历史成本计价
两个账户之间不能随意划转
2．资产分类的监管标准与会计标准
（1）资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础
（2）巴
银行业从业人员资格认证专业科目辅导讲义 – 商业银行风险管理专业 – 操作风险管理
4．1操作风险识别
由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
4．1．1人员因素
1．内部欺诈
2．失职违规
3．知识/技能匮乏
4．核心雇员流失
5．违反用工法
4．1．2内部流程
1．财务/会计错误
2．文件/合同缺陷
3．产品设计缺陷
4．错误监控/报告
5．结算/支付错误
6．交易/定价错误
4．1．3系统缺陷
1．数据/信息质量
2．违反系统安全规定
3．系统设计/开发的战略风险
4．系统的稳定性、兼容性、适宜性
4．1．4外部事件
1．外部欺诈/盗窃
2．洗钱
3．政治风险
4．监管规定
5．业务外包
6．自然灾害<
5．1流动性风险管理
流动性风险管理是银行资产负债管理过程的组成部分，是指银行能够在任何时间里以合理的价格筹措到资金来满总契约或关系债务的过程
5．1．1流动性与流动性风险
流动性是指银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力；基本要素包括，时间，成本和资金数量。
商业银行的流动性包括资产流动性和负债流动性
1．资产流动性——指银行在不遭受损失或损失较小的情况下，迅速变现的能力，以及银行合理安排资产期限的能力
（1）流动性资产，银行用以为存款和其他负债提供流动性
巴塞尔将资产按流动性分为四类
现金和在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
可在其他市场上交易的证券，如股票和同业借款
银行可出售的贷款组合
᠊
银行从业人员资格认证考试模拟试题-风险管理同步练习题一
同步练习习题（仅供参考）
一、单项选择题（在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。）
【1】一家商业银行发生的风险可能扩散到其他商业银行，并引起类似或相关风险，或者产生“多米诺骨版效应”造成系统风险，甚至辐射到经济运行的各个方面，这种风险的特征称为（ ）。
A、不确定性 B、损益性 C、可能性 D、扩散性
【２】不是新巴塞尔协议中三大约束的是（ ）。
A、最低资本金要求 B、监管部门的监督检查 C、市场纪律约束D、信息披露监管
【３】损失不包括（ ）。
A、预期损失 B、非预期损失 C、意外损失D、非意外损失
【4】某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（ ）方法。
A、风险对冲 B、风险分散 C、风险转移 D、风险规
银行从业人员资格认证考试模拟试题-风险管理练习题二
一、单项选择题
1.在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（ ）。
A. 资产风险管理模式 B. 负债风险管理模式 C. 全面风险管理模式 D. 内部管理模式
2.（ ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A. 信用风险 B. 市场风险 C. 操作风险 D. 流动性风险
3.（ ）不包括在市场风险中。
A．利率风险 B. 汇率风险 C. 操作风险 D. 商品价格风险
4.（ ）是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。
A. 声誉风险 B. 国家风险 C. 法律风险 D. 流动性风险
5.商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于（ ）的风险管理方法。
A. 风险对冲 B. 风险分散 C．风险转移 D.
2012年银行从业考试《风险管理》考前预测试题（附答案）
37.我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于()。
A.50%
B.45%
C.35%
D.25%
38.我国《商业银行法》规定，商业银行单一存款比例不得低于()。
A.20%
B.10%
C.8%
D.6%
39.商业银行风险管理的主要策略不包括()。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险规避
D.风险隐藏
40.下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C.风险转移只能降低非系统性风险
D.风险规避可分为保险规避和非保险规避
41.下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是()。
A.正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
B.关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
C.次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，但是只要执行担保，就不会出现损失
D.可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
43.()旨在根据当前市场状况对资产的真实经济价值进行计量，能够及时揭示由于市场风险变化产生的收益或损失。
A.成本价格
B.公允价值
C.账面价值
D.清算价值
45.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和()。
A.国际结算系统
B.储蓄系统
C.信用卡系统
D.互联网上下载的相关数据
46.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指和()。
A.流动性风险指标
B.信用风险指标
C.风险抵补类指标
D.不良贷款迁徙率指标
47.下列关于资本的说法，正确的是()。
A.经济资本也就是账面资本
B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本