银行业从业人员资格认证考试辅导材料 – 风险管理（RISK MANAGEMENT）参考资料 – 第3章 信用风险管理 – 第2节 信用风险评估与计量 – 会员资料
第3章 信用风险管理 – 第2节 信用风险评估与计量
2.2信用风险评估与计量
信用风险的评估与计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。
信用风险的评估与计量目前已经经历了专家判断法、信用评分模型、信用风险模型等多个发展阶段。允许银行使用基于模型的内部评级法来确定信用风险对应的资本要求，是《巴塞尔新资本协议》的核心内容。可以预见，随着新资本协议的逐步实施，越来越多的银行将开始使用高级的信用风险模型来计量信用风险，并据此计算资本要求。
银行对信用风险的内部度量依赖于对借款人和交易风险的评估。新资本协议明确要求，银行的内部评级应基于二维评级体系：一维是客户风险评级，另一维是债项评级。内部评级不仅在授信审批、贷款定价、限额管理、风险预警等基础信贷管理中发挥决策支持作用，而且也是制定信贷政策、计提准备金、分配经挤资本以及RAROC考核等组合管理的重要基础
银行从业资格考试风险管理业务知识网上培训测试内部试卷 – 会员查看
判断题
商业银行风险偏好传导的资本管理流程中，不包括经济资本分配计划实施。
错
对非企业法人（包括行政机关、事业单位）不能减免欠息。
错
《商业银行法》规定：商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起二年内予以处分。
对
由于借款人和担保人不能偿还到期债务，金融企业诉诸法律，借款人和担保人虽有财产，经法院对借款人和担保人强制执行超过2年以上仍未收回的债权，可以核销。
对
对于无抵（质）押物以及担保人的助学贷款，金融企业在一年追索期内依法进行追索，仍无法收回的贷款可予以核销。
对
银行从业资格考试风险管理业务知识网上培训测试内部试卷
判断题
商业银行风险偏好传导的资本管理流程中，不包括经济资本分配计划实施。
错
对非企业法人（包括行政机关、事业单位）不能减免欠息。
错
《商业银行法》规定：商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起二年内予以处分。
对
由于借款人和担保人不能偿还到期债务，金融企业诉诸法律，借款人和担保人虽有财产，经法院对借款人和担保人强制执行超过2年以上仍未收回的债权，可以核销。
对
对于无抵（质）押物以及担保人的助学贷款，金融企业在一年追索期内依法进行追索，仍无法收回的贷款可予以核销。
对
一、单选题
按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（ ）。
A、评级方法和评分方法
B、评级方法和评级方法
C、评分方法和评级方法
D、评分方法和评分方法 A
影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。
A、行业因素
B、产品因素
C、地区因素
D、宏观经济因素 B
银行在进行压力测试时，第一步是（ ）。
A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失
B、设定情景假设
C、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失 C
压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分
银行业从业人员资格考试《风险管理》综合第二章章节测试模拟题
一、单选题 共 21 题
（ ）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。
A、商业银行公司治理
B、商业银行战略管理
C、商业银行内部控制
D、商业银行风险管理
A
商业银行的最高风险管理/决策机构是（ ）。
A、股东大会
B、董事会
C、监事会
D、高层管理者
B
商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，错误的是（ ）。
A、难以绝对控制商业银行的敏感信息
B、商业银行无法形成长期的核心竞争力
C、不利于商业银行形成强大的定价能力
D、不利于商业银行的进一步发展
D
在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（ ）。
A
银行业从业人员资格考试《风险管理》综合第一章章节测试模拟题
一、多选题 共 12 题
商业银行的经营原则有( )。
A、安全性
B、约束性
C、流动性
D、效益性
E、规模性 ACD
某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有( )。
A、积极开展国际业务来分散面临的风险
B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲
C、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲
D、 更多发放有担保的贷款为银行保险
E、提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿 ABCDE
商业银行的核心资本包括（ ）。
A、权益资本
B、混合性债务工具
银行从业资格考试《风险管理科目考试大纲》
《风险管理科目考试大纲》
1. 商业银行风险管理基础
1.1风险与风险管理
1.1.1风险与收益
1.1.2风险管理与商业银行经营
1.1.3商业银行风险管理的发展
1.2商业银行风险的主要类别
1.2.1信用风险
1.2.2市场风险
1.2.3操作风险
1.2.4流动性风险
1.2.5国家风险
1.2.6声誉风险
1.2.7法律风险
1.2.8战略风险
1.3商业银行风险管理的主要策略
1.3.1风险分散
1.3.2风险对冲
1.3.3风险转移
1.3.4风险规避
1.3.5风险补偿
1.4商业银行风险与资本
1.4.1资本的概念和作用
1.4.2监管资本与资本充足率要求
1.4.3经济资本及其应用
1.5风险管理常用的概率统计知
银行业从业人员资格认证考试辅导材料 – 风险管理（RISK MANAGEMENT）参考资料 – 第3章 信用风险管理 – 第2节 信用风险评估与计量
第3章 信用风险管理 – 第2节 信用风险评估与计量
2.2信用风险评估与计量
信用风险的评估与计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。
信用风险的评估与计量目前已经经历了专家判断法、信用评分模型、信用风险模型等多个发展阶段。允许银行使用基于模型的内部评级法来确定信用风险对应的资本要求，是《巴塞尔新资本协议》的核心内容。可以预见，随着新资本协议的逐步实施，越来越多的银行将开始使用高级的信用风险模型来计量信用风险，并据此计算资本要求。
银行对信用风险的内部度量依赖于对借款人和交易风险的评估。新资本协议明确要求，银行的内部评级应基于二维评级体系：一维是客户风险评级，另一维是债项评级。内部评级不仅在授信审批、贷款定价、限额管理、风险预警等基础信贷管理中发挥决策支持作用，而且也是制定信贷政策、计提准备金、分配经挤资本以及RAROC考核等组合管理的重要基础。
第3章 信用风险管理 – 第1节 信用风险识别
第．3．章信用风险管理
学习目的和要求
本章介绍银行信用风险管理的有关知识，通过本章的学习，可较为系统地了解和掌握银行信用风险管理的相关定义、基本程序、方法和工具。按照银行信用风险管理的一般流程，本章内容主要包括信用风险识别、评估与计量、监测与报告以及信用风险控制四个部分。
通过对信用风险识别部分的学习，要求熟悉对不同类型银行客户进行风险识别的主要方法，区别单一客户、集团客户和个人客户信用风险的不同特征，掌握信用风险识别的基本流程和内容，能够运用财务分析方法分析客户财务状况，解决实际工作中遇到的问题，特别是应较为熟练地掌握企业现金流量的计算和分析方法。
通过对信用风险评估和计量的学习，要求熟悉客户评级、债项评级和压力测试方面的基础知识，掌握违约概率、违约损失率、预期损失、非预期损失以及与之相关的风险计量方面的主要指标的概念和基本计算方法，较为熟练地掌握和运用信贷资产风险分类基本知识，了解信用风险计量的主要模型及其特点。通过对信用风险监测和报告部分的学习，要求掌
银行从业考试风险管理教材考点笔记 – 第二章商业银行风险管理基本架构
第二章商业银行风险管理基本架构
9、商业银行公司治理：指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是其内部组织结构和权利分配体系的具体表现形式。商业银行公司治理核心：是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托—-代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制
10、商业银行实施有效风险管理的关键：董事会和高级管理层切实承担起政策制定、实施及监督合规操作的职能
11、对我国商业银行公司治理有借鉴意义的做法：经济合作与发展组织的公司与巴塞尔委员会的公司治理原则
12、巴塞尔委员会的商业银行公司治理原则：（1）董事会成员应称职（2）董事会应核准战略目标和价值准则并监督全行传达贯彻（3）应界定自身和高级管理层的权利及主要责任，并在全行实行问责制（4）应确保持对高管层是否执行董事会政策实施适当的监督（5）董事会和高管层应有效发挥内审、外审及内控部门的作用（6）应保持薪酬政策及做法与商行公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致（7）银行应保持公司治理的