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银行风险与管理国际证书考试基础练习题100题

13 、下列关于银行资本的表述中错误的是
A 、三级资本不得超过用来支持市场风险的一级资本数量的 250%
B 、二级资本不能超过银行总监管资本的 50%
C 、银行资本不得低于整体风险资本的 8%
E 、 一级资本不得超过银行总监管资本的 50%
答案： D （不得低于 50% ）
14 、下列关于银行资本的表述中正确的是

答案 : Ｄ Ｐ７０
17 、零售汇率是由银行为客户，主要是（ ）客户提供的一种汇率
Ａ、 个人
Ｂ、 公司
Ｃ、 银行
Ｄ、 同业
答案 : Ｂ Ｐ７１
18 、对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（ ）导致组合市场价值
的变化
Ａ、 不会
Ｂ、 会
Ｃ、 基本不会
Ｄ、 将完全 .
答案 : Ｃ Ｐ７４
19 交易员可以对冲部分或全部风险，当他们认为在（ ）也可以获利时，就会建
立风险头寸
Ａ、 交易标的工具
Ｂ、 不交易标的工具
Ｃ、 风险增大
答案 : Ｂ Ｐ７４
20 对于绝大多数衍生品而言，一个关键的特征是（ ）
Ａ、 无需本金交换
Ｂ、 融资要求低
Ｃ、 流动性高
答案 : Ａ Ｐ７８
21 关于流动性风险的表述以下哪项正确（ ）
A 因资金短缺而无法向客户提供贷款的违约风险
B 因资金过多闲置而导致利率倒挂而形成损失的风险

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国有大型商业银行将在2010年以后逐步实施新巴塞尔资本协议。基于各金融机构对风险管理知识的需要，全球风险管理专业人士协会（GARP）推行了专门针对银行从业人员的银行风险与监管国际证书（ICBRR）认证项目。

通过ICBRR强化培训，让备考学员清晰地了解并认识到当今日益扩张的全球金融环境中涌现出来的各类银行风险及其监管知识，进一步完善知识结构，建立一种全面的风险意识文化；帮助备考学员增强应试信心，把握考试重点、难点，适应考题形式，掌握考试技巧。

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E 部分 操作风险管理与监管

第 19 章

操作风险概述

操作风险(operational risk)
由于不健全或失败的内部程序、人员、系统及外部事件所导致损失的风险
失败的过程或程序所导致的一系列问题
操作风险既非新风险，也非银行独有的风险
内在于执行程序和操作活动中，会影响所有业务
BaselⅡ中操作风险事件分类
内部程序风险 人员风险 系统风险
外部风险 法律风险
不包括业务风险、战略风险和声誉风险

讨论的问题
什么是操作风险？
操作风险的范围是什么？
银行如何管理操作风险——定性或定量？

Basel II
定义了操作风险及其范围
要求银行量化潜在损失
并采取管理程序来缓释操作风险。
对潜在的操作风险损失进行量化并分配监管风险资本。

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银行(Bank)
持有银行执照并从事存、贷款及支票的签收、签发等业务的机构。
金融服务公司(Financial Services Company)
为客户提供银行按揭贷款、养老金、保险或者债券等金融产品的机构
银行和金融服务公司的区别
银行一定是一种金融服务公司,但金融服务公司却不一定是银行
对银行的监管是对金融服务业整体监管的一部分

资本结构(Capital Structure)
银行自身融资的方式, 通常通过发行股票、债券以及贷款的组合来实现
银行的资本结构
取决于银行所在地的监管者对银行最低资本要求、最低的流动性水平以及贷款类型结构的相关规定
如果银行持有充足的资本，就能够有充足的财务资源来弥补可能的损失
如果银行有着充足的流动性，就能够有充足的财务资源来补充其资产以及偿还到期债务

BASEL II适用于银行的监管的，不适用于金融服务业的监管
为什么要对银行进行监管？
系统风险
银行的经营失败在给银行职员、客户以及股东造成立即损害, 同时给其它银行以及整个宏观经济带来损害的风险

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第 12 章

銀行風險監管的发展

支柱1–最低资本要求
计算信用风险、市场风险和操作风险的最低资本要求
银行账户的利率风险未纳入
支柱2–监管检查
现行监管机构的监管方法正式化与规范化
超过根据支柱1计算的最低水平的其他资本要求
处理正在显现的风险所要采取的早期行动
对银行账户中特定利率风险进行检查的要求
支柱3–市场纪律
政府不直接干预，自由市场经济中的内、外部治理机制
提高银行资产组合与风险状况的透明度

定量分析方法的发展提供Basel II坚实基础
明确支柱1允许使用的信用模型类型
完整组合模型(Merton, 1976)
信用评级模型(标准普尔、穆迪)
信用模型限定为信用评级模型
未来的趋势为两种技术融合在一起
扩展至其他风险类型，特别是操作风险
定量计量操作风险，并纳入最低资本要求
对操作风险进行更宽泛的定义
支柱1的信用风险模型集中到信用评级技术

1. Basel II中支柱2规定: (1) 计算风险最低监管资本要求的方法 (2) 评估银行资本充足状况的监管检查程序 (3) 银行披露信息的范围与原则 (4) 市场自律的机制与框架

2. 当银行出现管理和控制方面的不足时，监管当局除了可以提高该银行的资本要求外，还可以采取的手段不包括: (1) 撤换董事会与高级管理层 (2) 引入更严格的内部程序 (3) 为银行风险管理架构的改进设定目标(4) 通过培训或者招募新员工来提高员工素质

3. 银行高级管理层负责的项目不包括: (1) 理解银行承担的风险水平 (2) 确保风险管理程序可靠 (3) 全面报告所有的风险暴露 (4) 确立评估风险的内部框架

4. 银行对于无法计量之风险应该: (1) 进行估计 (2) 放任不管 (3) 由监管当局认定 (4) 直接引用外部数据

5. 监管当局对银行进行定期的监管程序不包括: (1) 检查风险暴露及其转换为资本要求的计算过程 (2) 检查相应内部控制措施的质量 (3) 检查现有的资本评估框架 (4) 建议资本计算的框架结构

6. 监管当局对银行资本水平高于最低监管资本比率的态度应该是: (1) 严格禁止 (2) 个案检讨 (3) 要求鼓励 (4) 被动检查

7. 银行满足监管当局规定的最低资本要求: (1) 有利于银行获得较高信用级别 (2) 不利于银行获得较高信用级别(3) 不足以使银行获得较高信用级别 (4) 无关于银行获得较高信用级别

8. 为了实施对利率风险的管理，巴塞尔委员会在2004年7月发布《利率风险管理与监管原则》配合: (1) 支柱1 (2) 支柱2 (3) 支柱3 (4) 以上皆是

9. 当发生客户违约时，银行因为没有对抵押物的所有权而无力实现抵押价值属于: (1) 法律风险 (2) 战略风险 (3) 信用风险 (4) 市场风险

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F 部分 监督与管制

第 25 章

监管检查程序

内部资本评估程序

银行董事会和高级管理层的责任
确保银行持有资本能够支撑银行的业务活动
开发内部资本评估程序评估经营过程的风险和控制环境
内部资本评估程序
是一个持续的过程
是银行对业务活动进行管理的一个有机组成部分
评估目前的资本要求和估计未来的资本要求
实施程序
估计每项业务的资本要求
加总各项业务的资本要求得银行的总体资本要求
根据总体资本要求监控银行实际持有的资本
将其作为对银行经营进行监督的一部分

监管检查和行动

监管当局评价银行内部资本评估程序的质量
监管当局实施监管检查的手段
提高银行的资本要求
更高的资本要求削弱业务，更高的资本费用
导致收益减少

最新ICBRR资格认证考试ABC三组试题及答案下载

1.银行的交易活动系指银行以自己的名义买卖下列何种商品: (1) 按揭贷款 (2) 总资产 (3) 金融工具 (4) 定期存款
2.对银行的交易活动策略而言, 风险最低的策略是: (1) 匹配账户策略 (2) 对冲策略 (3) 作市商策略 (4) 作价策略
3.允许交亿元根据市场价格的有利变化, 来调整头寸交易活动的银行交易活动策略称为: (1) 匹配账户策略 (2) 对冲策略 (3) 作市商策略 (4) 作价策略
4.管理银行交易账户市场风险的部门是: (1) 交易部门(2) 贷款部门 (3) 资金部门 (4) 外汇部门
5.若交易员打算透过国库券期货, 来规避银行帐上所持有的商业本票头寸的风险. 此时, 银行将面临: (1) 市场风险 (2) 残余风险 (3) 利率风险 (4) 交易标的不一致风险
6.商品交易采取的交割方式是: (1) 实物交割 (2) 现金交割 (3) 对冲交割 (4) 双边净额交割
7.持有远期商品头寸时, 持有人需要承担的风险是: (1) 商品风险 (2) 利率风险 (3) 商品或利率风险 (4) 商品与利率风险
8.持有一个汇率互换, 等于持有一组: (1) 远期外汇交易 (2) 即期外汇交易 (3) 远期外汇交易减去即期外汇交易 (4) 远期外汇交易加上即期外汇交易
44.审批银行是否可以实行内部计量模型来计算监管资本的单位是: (1) 巴塞尔委员会 (2) 各国监管当局 (3) 各国中央银行 (4) 各国银行总管理处
45.透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时, VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数: (1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6
46.面临及端价格变动时, 银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强：(1) VaR模型 (2) 返回检验 (3) 压力测试 (4) 敏感度分析
47.压力测试应该覆盖的情景不包括: (1) 历史情景 (2) 假设情景 (3) 价格异常变动情景 (4) 置信水平内之变动情景