分类： （三区）银行风险与监管国际认证（ICBRR）考试培训资料考试

ICBRR读书交流笔记第二章、第三章

第二章，最关键的就是掌握国际清算银行、巴塞尔委员会的性质和作用。

第三章，了解一下“无力偿付”、“金融稳定”、“信用风险等价物”的概念，掌握资本比率的计算公式，记忆8%的比例，其他内容以后章节会有详细介绍。

总体来说，A部分的“银行风险与监管概述”仅仅是了解一下BASEL1、2的最基本一些概念，从感性上对一些术语有一点了解。

ICBRR看书心得交流第一章

看书的一些心得。

1、记忆信用风险、操作风险、市场风险、其他风险的具体案例（只要记忆案例对应的风险类型即可）

2、了解每种风险包含的具体风险种类（如：市场风险中又具体分为：交易市场风险、银行帐户的利率风险）

3、理解收益率曲线，这是本章“唯一”从量化和图形角度考虑风险的概念

4、从第一章的例题来看，试题表述比较灵活，理解最重要

总体来说，ICBRR考试着重考查对信用风险、操作风险、市场风险、其他风险理解的广度，而非深度。

金融行业专业证书资料查询库-银行风险与监管国际证书（ICBRR）考试

2008年度银行风险与监管国际证书（ICBRR）考试。

一、考试介绍
银行风险与监管国际证书（ICBRR）是全球风险协会（GARP）新推出的国际证书，已经获得国家劳动和社会保障部批准注册。该证书考试主要考查考生对银行所面临的主要金融风险的识别、计量与管理方法的掌握程度，以及是否掌握新巴塞尔协议基于风险监管的监管方法与指标。考试内容涉及银行风险与监管基础、市场风险管理与监管、资金风险管理与监管、信用风险管理与监管、操作风险管理与监管、监督与管制六大部分，以国际先进的金融风险计量与管理标准为要求。

二、报考人员范围
各行前台营销人员，中后台与信用风险、市场风险、操作风险等风险管理岗位相关的主管及业务骨干。

三、考试报名
本次考试的报名由考生个人通过网上报名系统完成报考和缴费工作（ICBRR报名网站www.garptraining.com）。网上报名系统自

巴塞尔新资本协定英文版basel2完整版（附2009年的咨询意见稿）

巴塞尔新资本协定英文版basel2完整版（附2009年的咨询意见稿）,巴塞尔新资本协定英文版basel2完整版（附2009年的咨询意见稿）
分别是三项内容

128：是补充了1996marketrisk framework的Basel2完整版

134：2009年的咨询意见稿，增加除了交易对家违规风险specific risk capital外，用于防范信用恶化和流动性枯竭的incremental risk capital

158：2009年的咨询意见稿，增加包含了stressVAR的marketrisk framework的revisions

分别是三项内容
128：是补充了1996marketrisk framework的Basel2完整版

134：2009年的咨询意见稿，增加除了交易对家违规风险specific risk capital外，用于防范信用恶化和流动性枯竭的incremental risk capital

158：2009年的咨询意见稿，增加包含了stressVAR的marketrisk framework的revisions

Contents
Introduction1
Structure of this document6
Part 1: Scope of Application .7
I. Introduction.7
II. Banking, securities and other financial subsidiaries 7
III. Significant minority investments in banking, securities and other financial entities.8
IV. Insurance entities 8
V. Significant investments in commercial entities 9
VI. Deduction of investments pursuant to this part .10
Part 2: The First Pillar – Minimum Capital Requirements.12
I. Calculation of minimum capital requirements12
A. Regulatory capital 12
B. Risk-weighted assets .12
C. Transitional arrangements .13
Ia. The constituents of capital.14
A. Core capital (basic equity or Tier 1) .14
B. Supplementary capital (Tier 2) .
1. Undisclosed reserves14
2. Revaluation reserves 15
3. General provisions/general loan-loss reserves.15
4. Hybrid debt capital instruments.16
5. Subordinated term debt 16
C. Short-term subordinated debt covering market risk (Tier 3).16
D. Deductions from capital17
II. Credit Risk – The Standardised Approach 19
A. Individual claims.19
1. Claims on sovereigns19
2. Claims on non-central government public sector entities (PSEs) .20
3. Claims on multilateral development banks (MDBs) 21
4. Claims on banks .21
5. Claims on securities firms .22
6. Claims on corporates23
7. Claims included in the regulatory retail portfolios .23
8. Claims secured by residential property.24

9. Claims secured by commercial real estate 24
10. Past due loans . 25
11. Higher-risk categories 25
12. Other assets. 26
13. Off-balance sheet items . 26
B. External credit assessment . 27
2. Eligibility criteria . 27
C. Implementation considerations 28
1. The mapping process. 28
2. Multiple assessments. 29
3. Issuer versus issues assessment 29
4. Domestic currency and foreign currency assessments 30
5. Short-term/long-term assessments 30
6. Level of application of the assessment 31
7. Unsolicited ratings 31
D. The standardised approach ─ credit risk mitigation 31
1. Overarching issues 31
2. Overview of Credit Risk Mitigation Techniques 32
3. Collateral 35
4. On-balance sheet netting. 45
5. Guarantees and credit derivatives . 46
6. Maturity mismatches 50
7. Other items related to the treatment of CRM techniques. 50
III. Credit Risk – The Internal Ratings-Based Approach 52
A. Overview . 52
B. Mechanics of the IRB approach 52
1. Categorisation of exposures 52
2. Foundation and advanced approaches 59
3. Adoption of the IRB approach across asset classes 61
4. Transition arrangements 62
C. Rules for corporate, sovereign, and bank exposures 63
1. Risk-weighted assets for corporate, sovereign, and bank exposures 63
2. Risk components 67
D. Rules for Retail Exposures 76
1. Risk-weighted assets for retail exposures 76
2. Risk components 78
E. Rules for Equity Exposures . 79
1. Risk-weighted assets for equity exposures.79
2. Risk components 82
F. Rules for Purchased Receivables 83
1. Risk-weighted assets for default risk 83
2. Risk-weighted assets for dilution risk85
3. Treatment of purchase price discounts for receivables 85
4. Recognition of credit risk mitigants .86
G. Treatment of Expected Losses and Recognition of Provisions86
1. Calculation of expected losses .86
2. Calculation of provisions.87
3. Treatment of EL and provisions 88
H. Minimum Requirements for IRB Approach.88
1. Composition of minimum requirements 89
2. Compliance with minimum requirements 89
3. Rating system design90
4. Risk rating system operations.94
5. Corporate governance and oversight97
6. Use of internal ratings .98
7. Risk quantification.99
8. Validation of internal estimates.109
9. Supervisory LGD and EAD estimates.110
10. Requirements for recognition of leasing .114
11. Calculation of capital charges for equity exposures114
12. Disclosure requirements .119
IV. Credit Risk — Securitisation Framework.120
A. Scope and definitions of transactions covered under the securitisation framework120
B. Definitions and general terminology.120
1. Originating bank120
2. Asset-backed commercial paper (ABCP) programme121
3. Clean-up call.121
4. Credit enhancement121
5. Credit-enhancing interest-only strip 121
6. Early amortisation .121
7. Excess spread 122
8. Implicit support122
9. Special purpose entity (SPE) 122
C. Operational requirements for the recognition of risk transference .122
1. Operational requirements for traditional securitisations . 122
2. Operational requirements for synthetic securitisations 123
3. Operational requirements and treatment of clean-up calls 124
D. Treatment of securitisation exposures. 125
1. Calculation of capital requirements 125
2. Operational requirements for use of external credit assessments . 125
3. Standardised approach for securitisation exposures . 126
4. Internal ratings-based approach for securitisation exposures 133
V. Operational Risk . 144
A. Definition of operational risk 144
B. The measurement methodologies. 144
1. The Basic Indicator Approach 144
2. The Standardised Approach, 146
3. Advanced Measurement Approaches (AMA). 147
C. Qualifying criteria. 148
1. The Standardised Approach 148
2. Advanced Measurement Approaches (AMA). 149
D. Partial use . 156
VI. Market Risk. 157
A. The risk measurement framework. 157
1. Scope and coverage of the capital charges . 157
2. Prudent valuation guidance 160
3. Methods of measuring market risks . 162
4. Treatment of counterparty credit risk in the trading book. 164
5. Transitional arrangements . 165
B. The capital requirement. 166
1. Definition of capital. 166
C. Market risk – The standardised measurement method . 166
1. Interest rate risk . 166
2. Equity position risk . 176
3. Foreign exchange risk 179
4. Commodities risk 182
5. Treatment of options 186
D. Market Risk – The Internal Models Approach . 191
1. General criteria. 191
2. Qualitative standards . 191
3. Specification of market risk factors 193
4. Quantitative standards 195
5. Stress testing 197
6. External validation.198
7. Combination of internal models and the standardised methodology 199
8. Treatment of specific risk 199
9. Model validation standards .202
Part 3: The Second Pillar – Supervisory Review Process 204
I. Importance of supervisory review204
II. Four key principles of supervisory review .205
1. Board and senior management oversight 205
2. Sound capital assessment .206
3. Comprehensive assessment of risks .206
4. Monitoring and reporting 208
5. Internal control review 209
1. Review of adequacy of risk assessment 210
2. Assessment of capital adequacy210
3. Assessment of the control environment .210
4. Supervisory review of compliance with minimum standards210
5. Supervisory response 211
III. Specific issues to be addressed under the supervisory review process .212
A. Interest rate risk in the banking book .212
B. Credit risk .213
1. Stress tests under the IRB approaches 213
2. Definition of default .213
3. Residual risk .213
4. Credit concentration risk .214
5. Counterparty credit risk.215
C. Operational risk 217
D. Market risk217
1. Policies and procedures for trading book eligibility .217
2. Valuation.218

ICBRR银行风险与监管认证考试A、B、C、D、E、F六部分完整齐全的PPT培训讲义

ICBRR银行风险与监管国际认证考试PPT培训讲义，A、B、C、D、E、F六部分完整齐全。

ICBRR_ABC.pdf

银行风险与监管国际认证-ICBRR_NewD.ppt（D部分 信用风险管理与监管）

银行监管的三大支柱

支柱1–最低资本要求
计算信用风险、市场风险和操作风险的最低资本要求
银行账户的利率风险未纳入
支柱2–监管检查
现行监管机构的监管方法正式化与规范化
超过根据支柱1计算的最低水平的其他资本要求
处理正在显现的风险所要采取的早期行动
对银行账户中特定利率风险进行检查的要求
支柱3–市场纪律
政府不直接干预，自由市场经济中的内、外部治理机制
提高银行资产组合与风险状况的透明度

银行风险与监管国际认证-ICBRR_NewE.ppt（E 部分 操作风险管理与监管）

操作风险管理标准的讨论

讨论的问题
什么是操作风险？
操作风险的范围是什么？
银行如何管理操作风险——定性或定量？

Basel II
定义了操作风险及其范围
要求银行量化潜在损失
并采取管理程序来缓释操作风险。
对潜在的操作风险损失进行量化并分配监管风险资本

银行风险与监管国际认证-ICBRR_NewF.ppt（F 部分 监督与管制）

监管检查的重要性

实施监管检查
保证银行满足最低资本要求
鼓励银行开发并应用最好的风险 管理技术
支柱1
规定计算风险最低监管资本要求的方法
支柱2
规定监管当局监管检查程序的准则
支柱 2 涵盖支柱 1 所没有覆盖的内容
没有完全覆盖的风险 (如信用集中度风险)
没有考虑的风险 (如银行账户的利率风险)
银行外部因素 (如业务周期效应)

银行风险与监管国际证书（ICBRR）考试第二轮考前培训班讲座现场录像，700M容量，wmv视频文件下载。培训讲师现场讲座。

两组银行风险与监管国际认证（ICBRR）考试样题

样题，一组30

2008年ICBRR考试样题
1． 以下不属于储蓄机构的金融构成的是：
A．储蓄和贷款协会
B．储蓄银行
C．银行监督管理委员会
D．信用联盟
2．以下哪一个不属于金融衍生产品：
A．期权、期货合约
B．互换合约
C．期权
D．股票
3．把下列普通信贷风险的期权的稳定性从最大到最小进行排列：
I. 保证
II. 信用证
III. 抵押债券（参数为0%）
IV. 现金
A. I, IV, III, II
B. IV, III, II, I
C. IV, II, III, I
D. IV, II, I, III
4. 下列哪个信贷分析决定规则运用了计算的概率来做决定？
A. 最小风险。
B. 最小错误。
C. Neyman-Pearson.
D. 极小化极大。
5．下列哪个数量不是市场风险资本协议修正案中所规定的数量？
A．最低的持有期10天
B．99%单尾的置信区间
C．最少两年的历史数据
D．至少每季度更新一次历史数据

新一份（ICBRR）银行风险与监管国际认证考试120道试题

3、对银行产生最重要影响的问题
I 与其他银行之间存在不一致
II交易员或者后台员工输入错误的交易信息，导致银行承担错误的市场头寸
III银行借贷不平衡

A、I III B、III
C、I II D、I II III

4、银行的公开报告领域包括

A、资本、风险建模、风险集中度 B、社会、经济
C、流动性风险 D、披露的原则

5、支柱3的目的是利用BASEL II 披露要求所规定的市场纪律来补充

A、资本充足率信息 B、财务状况
C、最低资本要求和监管检查过程 D、信用风险

6、以下哪个不是支柱3三所要求披露的5个风险领域

A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险
D、声誉风险 E、银行帐户的利率风险
F、银行帐户的股票风险

7、银行对资本结构的披露不包括

A、风险暴露 B、按照工具类别分类的一级资本的资本量
C、二级和三级资本的总额 D、监管资本总额

8、市场风险修正案规定银行除了可以采用标准计量方法外，还可以以 为基础计量市场风险资本要求。
A、一般标准法 B、核心原则法
C、市场风险计量法 D、风险价值模型

10、各个国家必须根据 和监管规定来实施BASEL协议

A、BASELI 规定 B、BASEL II 三大支柱内容
C、母国法律 D、本国法律

11、Cahoot银行是一个因电子银行技术失败被收购的案例，它是否给自身或客户带来损失

A、是 B、否 C、无法估计

银行风险与监管国际认证（ICBRR）考试考生整理试卷真题

1、用来对冲利率互换的风险
A 、债券
B 、远期利率协议
C 、 期权合约
D 、期货合约 （A，P79）

1、 交易市场风险源自：P13
A 银行认为利润来源于承担风险而产生
B、利率变化影响
C、汇率变化影响
D、利率和汇率变化影响

2、 场外交易的差异合约是以下那种交易工具P79
A、 利率互换
B、 期货合约
C、 常规债券
D、 汇率互换

3、 决定美式期权到期期限的是：P85
A、当前至到期日这段时间的利率
B、期权购买者
C、期权市场的波动率
D、期权有价值的概率

4、 决定期权价值的关键因素有P85
A、6个
B、5个
C 4个
D 3个

1、巴塞尔委员会规定的一级资本最低比率是多少（ ）
A) 4%
B) 8%
C) 6%
D) 10%
备注：其实是这样子的，因为二级资本必须小于一级资本，并且最低资本为8%，所以核心资本（一级资本）为4%

2、下面哪个不是BASEL II支柱3的三大披露领域（ ）
A) 资本结构
B) 风险暴露
C) 风险集中度

ICBRR考试中文题库习题册

这一份（银行风险与管理国际证书）题库习题册与目前比较流行的ICBRR冲刺题库是同一种资料。

22 下面哪些因素能够提高抵押物的价值
I 抵押物在市场上具有更加高的流动性
II 抵押物在市场上存在着较低的可销售性
III 抵押物的市场价值波动较高
IV 抵押物价值和借款人经营状况关联度较低
A I II III
B I II
C I IV
D III IV
C
23 现金流监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的
哪些因素？
现金流监控 清收管理
A 风险暴露 违约概率
B 风险暴露 违约损失率
C 违约损失率 违约概率
D 违约损失率 风险暴露
B
24 BASEL II 的操作风险包括以下哪些方面
I 系统风险和人员风险
II 外部事件风险
III 内部程序风险
IV 战略风险
V 法律风险
A I II III
B I II III IV V
C I II III V
D I III IV V
25 BASEL II 除了针对操作风险，还规定了其他的风险，下面哪个风险不属
于其它风险
A 战略风险
B 法律风险
C 业务风险
D 声誉风险
B
26 A 银行目前正打算把业务扩展到日本市场，并推出在本国市场反响良好 的
带有本国文化特色的金融产品，该银行正面临什么风险？
A 信用风险和市场风险
B 战略风险和业务风险
C 战略风险和集中度风险