分类： （三区）银行风险与监管国际认证（ICBRR）考试培训资料考试

关于ICBRR考试成绩及格线设定、机考通过比例标准的问答

ICBRR考试是60%答对题目就可以通过了，还是不设及格线，而是根据此次考生总体考试情况来决定通过比例呢？机考是当时就能知道考试成绩吗？

要答对84道题才能通过，当时提交试卷后就能知道结果。

ICBRR考试复习的一点心得

ICBRR考试应该考巴塞尔协议的理解广度，而非深度，和FRM考试不同。FRM考试考的是相关风险的测量和计算，注重的是衡量风险，对数理统计及相关模型要求较高，ICBRR大概属于入门级的风险管理考试，据了解，还有类似的PRM、CFRM、CRM。个人理解在这些金融类考试中ACCA、CFA含金量最高，难度也最大。

ICBRR准考证已经开始网上打印

ICBRR证书考试样题

问题 答案1 答案2 答案3 答案4 正确答案

一般市场风险有多少不同种类？ 2 4 6 9 2

资产净值风险是由于持有什么头寸产生的？ 商品期货 公司债券 股权 政府债券 3

以下什么因素对长期市场价格有最大影响？ 流动性 经济因素 黄金价格 套利 2

作为一个市场产品的做市商，银行会

银行风险与监管国际认证（ICBRR）培训资料 – COSO委员会《企业风险管理—整合框架》- PPT演示页下载

PPT演示页下载说明：

银行风险与监管国际认证（ICBRR）培训资料 – 商业银行操作风险的6σ管理方法 – PDF文档下载

[摘　要] 操作风险是现代商业银行面临的主要风险之一，操作风险同质量管理水平密切相关。6 σ管理是现代质量管理的最新成就，对于有效管理操作风险具有重要的意义。本文简要介绍了6 σ管理方法，并给出了商业银行操作风险6 σ管理的建议。

[关键词] 操作风险　6σ　质量管理

随着金融业市场竞争日趋激烈，银行产品创新不断，业务流程进一步复杂化，经营管理的信息化程度不断提高，风险管理模型日趋复杂，在这些诸多因素的共同作用下，上世纪90年代以来，世界范围内发生了一系列影响深远的重大银行失败案件，这些案件大都可以归结为操作风险问题。这引起了人们对操作风险问题的广泛关注。2004 年发布的新巴塞尔资本协议，将操作风险正式纳入资本监管范围，将其列为于市场风险和信用风险并列的三大风险，并提出了明确的监管资本要求。

至今，对操作风险的定义以及管理、计量还没有统一的认识。操作风险可以理解为同银行内部运

ICBRR – RMG操作风险损失事件及损失程度分布矩阵.ppt – 文档下载

下载说明：

银行风险与监管国际认证ICBRR最新培训讲义 – F部分监督与管制

银行风险与监管国际认证
ICBRR
F部分监督与管制
第25章
监管检查程序

本章主要内容
+ 监管检查的重要性
+ 银行管理的责任
+ 检查程序如何跟支柱1相联系
+ 支柱2覆盖的风险
第1节
监管检查的重要性

监管检查的重要性
1. 对银行实施监管检查：
1）保证银行满足最低资本要求
2）鼓励银行开发并应用最好的风险管理技术
支柱2涵盖的支柱1所没有覆盖的三方面内容：
1）支柱1没有完全覆盖的风险（如信用集中度风险）
2）支柱1没有考虑的风险（如银行账户的利率风险）
3）银行外部因素（如业务周期效应）
2008/8/15 F-6
2.内部资本评估程序：
监管检查不能替代银行自身的管理。银行的董

银行风险与监管国际认证ICBRR最新培训讲义 – E部分操作风险管理与监管

银行风险与监管国际认证
ICBRR
E部分操作风险管理与监管

第19章
操作风险概述

本章主要内容
+ BASEL Ⅱ中操作风险的定义、范围和关键概念
+ 损失风险
+ 非预期损失
+ 操作风险分类
+ 操作风险是如何变化的以及为何被纳入BASEL
Ⅱ
+ BASEL Ⅱ操作风险概述
第1节
操作风险概述

一、什么是操作风险
+ 1. BASEL Ⅱ的定义：
+ 操作风险（operational risk）是由于不健全
或失败的内部程序、人员、系统及外部事件所导
致损失的风险。
+ 失败的过程或程序所导致的一系列问题与操
作风险密切相关。操作风险既非新风险，也非银
行独有的风险。

银行风险与监管国际认证ICBRR最新培训讲义 – D部分信用风险管理与监管

银行监管的三大支柱
+ BASEL II与BASEL I的比较
– BASEL I只包括信用风险和市场风险
– BASEL II则包括信用风险, 市场风险, 操作风险，其它风险则已经预留
在银行风险资本计算的空间中
– BASEL II直接将银行的资本和风险联系在一起
+ 钥匙图标
+ BASEL II三大支柱：
– 支柱1 _最低资本要求:扩展BASEL I制订的标准规则
+ 集中处理信用风险和操作风险.操作风险首次被纳入定量分析
– 支柱2 _ 监管检查:监督和检查银行资本充足的情况和内部评估程序
– 支柱3_市场纪律:有效运用市场纪律可加强银行的信息披露，并促进银
行安全稳健经营
+ 透过支柱2和支柱3覆盖“其它”风险
BASEL I BASEL II
重点关注单一的风险量化 重点关注于内部方法<