ICBRR银行风险与监管国际认证考试民间整理题目试卷 – 第一部分
1、用来对冲利率互换的风险
A、债券
B、远期利率协议
C、期权合约
D、期货合约（A，P79）
1、交易市场风险源自：P13
A、银行认为利润来源于承担风险而产生
B、利率变化影响
C、汇率变化影响
D、利率和汇率变化影响
2、场外交易的差异合约是以下那种交易工具P79
A、利率互换
B、期货合约
C、常规债券
D、汇率互换
3、决定美式期权到期期限的是：P85
A、当前至到期日这段时间的利率
B、期权购买者
C、期权市场的波动率
D、期权有价值的概率
4、决定期权价值的关键因素有P85
A、6个
B、5个
C、4个
D、3个
1、巴塞尔委员会规定的一级资本最低比率是多少（）<
ICBRR银行风险与监管国际认证考试民间整理题目试卷 – 第一部分
1、用来对冲利率互换的风险
A、债券
B、远期利率协议
C、期权合约
D、期货合约（A，P79）
1、交易市场风险源自：P13
A、银行认为利润来源于承担风险而产生
B、利率变化影响
C、汇率变化影响
D、利率和汇率变化影响
2、场外交易的差异合约是以下那种交易工具P79
A、利率互换
B、期货合约
C、常规债券
D、汇率互换
3、决定美式期权到期期限的是：P85
A、当前至到期日这段时间的利率
B、期权购买者
C、期权市场的波动率
D、期权有价值的概率
4、决定期权价值的关键因素有P85
A、6个
B、5个
C、4个
D、3个
1、巴塞尔委员会规定的一级资本最低比率是多少（）<
ICBRR银行风险与监管国际认证考试民间整理题目试卷 – 第二部分
3、市场风险中,最复杂,波动性最大的风险类型是:
A、股票风险
B、利率风险
C、期权
D、商品风险
6、银行应具备一整套程序，用于评估与其（）状况相适应的总体资本水平，并制定保持资本水平的战略。P365
A、业务
B、规模
C、风险
D、管理
7、监管当局应检查和评价银行（）的评估情况和战略，以及它们监测并确保监管资本比率达标的能力。P367
A、内部资本充足率
B、资本充足率
C、最低资本
D、最低监管资本
8、监管当局应鼓励银行资本水平高于（），并且有能力要求银行持有超过最低资本要求的资本。P368
A、最低资本
B、最低监管资本
C、最低资本比率
D、最低监管资本比率
9、监管当局应尽早采取干预措施，防止银行的资本水平降至防范风险所需的最低要求
ICBRR银行风险与监管国际认证考试民间整理题目试卷 – 第二部分
3、市场风险中,最复杂,波动性最大的风险类型是:
A、股票风险
B、利率风险
C、期权
D、商品风险
6、银行应具备一整套程序，用于评估与其（）状况相适应的总体资本水平，并制定保持资本水平的战略。P365
A、业务
B、规模
C、风险
D、管理
7、监管当局应检查和评价银行（）的评估情况和战略，以及它们监测并确保监管资本比率达标的能力。P367
A、内部资本充足率
B、资本充足率
C、最低资本
D、最低监管资本
8、监管当局应鼓励银行资本水平高于（），并且有能力要求银行持有超过最低资本要求的资本。P368
A、最低资本
B、最低监管资本
C、最低资本比率
D、最低监管资本比率
9、监管当局应尽早采取干预措施，防止银行的资本水平降至防范风险所需的最低要求
ICBRR银行风险与监管国际认证考试民间整理题目试卷 – 第三部分
1、（）是资产所固有的流动性P146
A、内生流动性
B、外生流动性
C、流动性风险
D、帐户利率风险
2、（）变动会受管理者判断的影响P155
A、批发产品利率
B、存款利率
C、贷款利率
D、零售产品利率
3、从Herstatt银行危机以来，（）一直都关注银行由于其在任一支付系统中的支付地位而需要向其他银行支付资金时，能否在支付义务到期时满足支付要求P167
A、中央银行
B、监管当局
C、商业银行
D、中央银行和监管当局
4、下列那项不是流动资产所包括的
A、在中央银行存款
B、本国政府债券
C、监管当局认可的某些国家的资产
D、股票E由主要（一流的）银行发行的存单答案：ADDD
4、下列那项不是流动资产所包括的P167
ICBRR银行风险与监管国际认证考试民间整理题目试卷 – 第四部分
2以下哪项监管当局希望持有12.5%的资本
A信用风险
B市场风险
C操作风险
D资金风险
3用于监管目的之前监管当局进行一段时间的监控的是（)银行必须要经历一段强制性监控期的是（）
A基本指标法
B标准法
C高级计量法
4对国际国内银行区别对待设定不同标准的是（ ）必须具有操作风险系统和模型的是（ ）
A 基本指标法
B 标准法
C 高级计量法
答案 C P287
C P291
B CP299
B CP300
30、财务比例分析的重点是公司（）年的历史表现
A、3
B、5
C1
D2
答案（A217）
31、分析偿还能力的比率是
A、现金流与债务之间的比率
ICBRR银行风险与监管国际认证考试民间整理题目试卷 – 第四部分
2以下哪项监管当局希望持有12.5%的资本
A信用风险
B市场风险
C操作风险
D资金风险
3用于监管目的之前监管当局进行一段时间的监控的是（)银行必须要经历一段强制性监控期的是（）
A基本指标法
B标准法
C高级计量法
4对国际国内银行区别对待设定不同标准的是（ ）必须具有操作风险系统和模型的是（ ）
A 基本指标法
B 标准法
C 高级计量法
答案 C P287
C P291
B CP299
B CP300
30、财务比例分析的重点是公司（）年的历史表现
A、3
B、5
C1
D2
答案（A217）
31、分析偿还能力的比率是
A、现金流与债务之间的比率
ICBRR银行风险与监管国际认证考试民间整理题目试卷 – 第三部分
1、（）是资产所固有的流动性P146
A、内生流动性
B、外生流动性
C、流动性风险
D、帐户利率风险
2、（）变动会受管理者判断的影响P155
A、批发产品利率
B、存款利率
C、贷款利率
D、零售产品利率
3、从Herstatt银行危机以来，（）一直都关注银行由于其在任一支付系统中的支付地位而需要向其他银行支付资金时，能否在支付义务到期时满足支付要求P167
A、中央银行
B、监管当局
C、商业银行
D、中央银行和监管当局
4、下列那项不是流动资产所包括的
A、在中央银行存款
B、本国政府债券
C、监管当局认可的某些国家的资产
D、股票E由主要（一流的）银行发行的存单答案：ADDD
4、下列那项不是流动资产所包括的P167
银行风险与监管国际认证（ICBRR）COSO风险管理框架 – PPT框架图下载
PPT培训文档下载下载说明：
银行风险与监管国际认证（ICBRR）培训课件 – PDF培训文档下载
风险(Risk)
“产生负面结果的可能性”
风险只与产生负面结果的情况相关，而且这种结果是可以估计的
风险事件(Risk Event)
会给银行带来潜在损失（负面结果）的事件。
风险损失(Risk Loss)
风险事件的直接或间接后果带来的损失
风险损失包括财务和非财务两个方面的损失
“经济周期伴随效应”( Procyclicality effect)
在经济繁荣期,
银行贷款过度
在经济衰退期
过度贷款成为坏账. 坏账核销将消耗银行的资本
如果银行没有新的资本来源，银行贷款能力会下降, 将陷入“贷款不足”的境地