分类： （三区）银行风险与监管国际认证（ICBRR）考试培训资料考试

2009年下半年银行风险与监管国际证书（ICBRR）考试报名费用

（一）银行风险与监管国际证书（ICBRR）考试报名费用为2112元人民币（包括辅导教材费、准考证费），考试报名费用先由参考人员垫支，考试通过后由所在单位予以报销。

2009年下半年银行风险与监管国际证书（ICBRR）考试时间及地点

本次考试将于2009年11月14日（上午9：00－12：00，下午14:00-17:00）在北京、上海、天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、苏州、成都、贵阳、昆明、南宁、拉萨、杭州、南昌、广州、福州、海口、深圳、大连、青岛、宁波、厦门等37个城市同时进行。

2009年下半年银行风险与监管国际证书（ICBRR）考试报名

考试报名

本次考试的报名由考生个人通过网上报名系统完成报考和缴费工作。网上报名系统自2009年5月4日上午9:00起面向考生正式开通，2009年9月11日下午17:00截止。
考生报考成功后，可于2009年9月1日上午9:00至2009年9月30日下午17:00前登陆报名系统办理延考申请（需缴纳手续费250元），延考申请成功后，考生考试资格将顺延至下次考试，同时不得再参加本次考试。

最新一组120道银行风险与监管国际认证（ICBRR）考试试题下载

55、对于使用内部模型来计量特定风险的银行，特定风险资本要求不得少于标准法下计算结果的

A、20%B、50%C、25%D、60%

56、标准法以每一业务线的总收入将联系起来

A、业务量与内在的操作风险水平
B、风险因子与操作损失
C、操作规模与操作水平
D、风险权重与风险敏感性

57、标准法中的β值本质上是

A、风险损失
B、业务线上的操作风险水平
C、业务线上的监管资本
D、业务线上的风险加权因子

58、基本指标法中的α值与标准法中的β值相同的一点是

A、并非关系到每一业务线中的操作风险水平
B、值越大概业务线的潜在操作风险损失就越小
C、未区分高总量/低边际收益银行业务和低总量/高边际收益银行业务
D、代替经营中操作风险的严重性或发生的频率

59、基本指标法使用标准法使用

A、银行总收入

ICBRR考试结束后的一点感想

真正考试的题目考的内容比较细，虽然做得比较快，但是有些题目答案是猜的，因为记忆有的知识点不够精细。

ICBRR考试复习的一点心得

ICBRR考试应该考巴塞尔协议的理解广度，而非深度，和FRM考试不同。FRM考试考的是相关风险的测量和计算，注重的是衡量风险，对数理统计及相关模型要求较高。

ICBRR读书交心得

第一章，记忆信用风险、操作风险、市场风险、其他风险的具体案例（只要记忆案例对应的风险类型即可）

总体来说，ICBRR考试着重考查对信用风险、操作风险、市场风险、其他风险理解的广度，而非深度。

第二章，最关键的就是掌握国际清算银行、巴塞尔委员会的性质和作用。

第三章，了解一下“无力偿付”、“金融稳定”、“信用风险等价物”的概念，掌握资本比率的计算公式，记忆8%的比例，其他内容以后章节会有详细介绍。

总体来说，A部分的“银行风险与监管概述”仅仅是了解一下BASEL1、2的最基本

新巴塞尔协议介绍.ppt下载

巴 塞 爾 新 資 本 協 議 Understanding the New Basel Accord

巴塞爾資本協議介紹 Introduction to the Basel Capital Accord

新協議的3大支柱 3 Pillars of the New Accord

應對措施 How to cope with the changes

巴塞爾資本協議介紹

BIS三月份統計資料顯示，全球每日平均衍生交易量為$1.4萬億，比三年前的調查結果增加10%。

交易品種增加，如天氣期權、天氣調期等。

風險的增長，必須加強監管。

Barings事件：200多年的銀行毀於30,000張衍生交易合同。

ICBRR报名系统详细图示用户手册 – DOC电子文档下载

目录

第一章 报名系统概述 3
一、报名、考试时间 3
二、报名费用 3
三、报考条件 3
四、考试内容及形式 3
五、注意事项 4
第二章 用户手册 5
一、考生个人报考流程如下图： 5
二、考生个人报考操作流程 6
三、更改报考城市操作流程 15
四、申请延期考试操作流程 15
五、考生密码找回操作流程 16
六、报名支持联系方式 17

第一章 报名系统概述
一、报名、考试时间
报名时间：自2008年10月8日上午9：00起至2009年1月16日下午 17：00 止；
延期考试申请时间：2009年2月16日上午9：00-2009年4月10日下午17：0

ICBRR考试风险点习题下载

1、BASEL II 是适用于 A 监管，不适用于 监管

A、银行、金融服务业 B、金融服务业、银行
C、企业、事业 D、银行、金融

2、BASEL II 鼓励银行采用 C 进行信用风险定价。

A、评估 B、监管
C、模型 D、

ICBRR考试冲刺习题下载

第一章
关于银行和金融服务公司之间的关系，下述表述中不正确的是哪个？
A 银行是指持有执照并从事存贷款及支票签收、发等业务结构
B 金融服务公司提供除银行以外业务的包括保险、养老金等金融产品机构
C 银行一定是一种金融服务公司，而金融服务公司不一定是银行
D 对银行的监管和对金融服务业监管是不同的
关于下面的描述，正确的是
I 风险代表的是产生负面结果的可能性，而且是可以估计的
II 风险事件将会给银行带来直接和间接的损失，最终都体现在财务损失
III 非金融产品和金融产品的监管都是为了保护消费者，没有其他区别
IV 银行监管不仅会对这个行业的产品和服务，对其中的每一个机构都会进行比较严格的监管
A II和III
B I 和 IV
C II 和 IV
D IV
银行的资本结构不像其他传统产业可以自由选择，一般都受到最

ICBRR银行风险与监管国际认证考试民间整理题目试卷 – 第一部分

1、用来对冲利率互换的风险
A、债券
B、远期利率协议
C、期权合约
D、期货合约（A，P79）

1、交易市场风险源自：P13
A、银行认为利润来源于承担风险而产生
B、利率变化影响
C、汇率变化影响
D、利率和汇率变化影响

2、场外交易的差异合约是以下那种交易工具P79
A、利率互换
B、期货合约
C、常规债券
D、汇率互换

3、决定美式期权到期期限的是：P85
A、当前至到期日这段时间的利率
B、期权购买者
C、期权市场的波动率
D、期权有价值的概率

4、决定期权价值的关键因素有P85
A、6个
B、5个
C、4个
D、3个

1、巴塞尔委员会规定的一级资本最低比率是多少（）<

ICBRR银行风险与监管国际认证考试民间整理题目试卷 – 第一部分

1、用来对冲利率互换的风险
A、债券
B、远期利率协议
C、期权合约
D、期货合约（A，P79）

1、交易市场风险源自：P13
A、银行认为利润来源于承担风险而产生
B、利率变化影响
C、汇率变化影响
D、利率和汇率变化影响

2、场外交易的差异合约是以下那种交易工具P79
A、利率互换
B、期货合约
C、常规债券
D、汇率互换

3、决定美式期权到期期限的是：P85
A、当前至到期日这段时间的利率
B、期权购买者
C、期权市场的波动率
D、期权有价值的概率

4、决定期权价值的关键因素有P85
A、6个
B、5个
C、4个
D、3个

1、巴塞尔委员会规定的一级资本最低比率是多少（）<

ICBRR银行风险与监管国际认证考试民间整理题目试卷 – 第二部分

3、市场风险中,最复杂,波动性最大的风险类型是:
A、股票风险
B、利率风险
C、期权
D、商品风险

6、银行应具备一整套程序，用于评估与其（）状况相适应的总体资本水平，并制定保持资本水平的战略。P365
A、业务
B、规模
C、风险
D、管理

7、监管当局应检查和评价银行（）的评估情况和战略，以及它们监测并确保监管资本比率达标的能力。P367
A、内部资本充足率
B、资本充足率
C、最低资本
D、最低监管资本

8、监管当局应鼓励银行资本水平高于（），并且有能力要求银行持有超过最低资本要求的资本。P368
A、最低资本
B、最低监管资本
C、最低资本比率
D、最低监管资本比率

9、监管当局应尽早采取干预措施，防止银行的资本水平降至防范风险所需的最低要求

ICBRR银行风险与监管国际认证考试民间整理题目试卷 – 第二部分

3、市场风险中,最复杂,波动性最大的风险类型是:
A、股票风险
B、利率风险
C、期权
D、商品风险

6、银行应具备一整套程序，用于评估与其（）状况相适应的总体资本水平，并制定保持资本水平的战略。P365
A、业务
B、规模
C、风险
D、管理

7、监管当局应检查和评价银行（）的评估情况和战略，以及它们监测并确保监管资本比率达标的能力。P367
A、内部资本充足率
B、资本充足率
C、最低资本
D、最低监管资本

8、监管当局应鼓励银行资本水平高于（），并且有能力要求银行持有超过最低资本要求的资本。P368
A、最低资本
B、最低监管资本
C、最低资本比率
D、最低监管资本比率

9、监管当局应尽早采取干预措施，防止银行的资本水平降至防范风险所需的最低要求

ICBRR银行风险与监管国际认证考试民间整理题目试卷 – 第三部分

1、（）是资产所固有的流动性P146
A、内生流动性
B、外生流动性
C、流动性风险
D、帐户利率风险

2、（）变动会受管理者判断的影响P155
A、批发产品利率
B、存款利率
C、贷款利率
D、零售产品利率

3、从Herstatt银行危机以来，（）一直都关注银行由于其在任一支付系统中的支付地位而需要向其他银行支付资金时，能否在支付义务到期时满足支付要求P167
A、中央银行
B、监管当局
C、商业银行
D、中央银行和监管当局

4、下列那项不是流动资产所包括的
A、在中央银行存款
B、本国政府债券
C、监管当局认可的某些国家的资产
D、股票E由主要（一流的）银行发行的存单答案：ADDD

4、下列那项不是流动资产所包括的P167

ICBRR银行风险与监管国际认证考试民间整理题目试卷 – 第四部分

2以下哪项监管当局希望持有12.5%的资本
A信用风险
B市场风险
C操作风险
D资金风险

3用于监管目的之前监管当局进行一段时间的监控的是（)银行必须要经历一段强制性监控期的是（）
A基本指标法
B标准法
C高级计量法

4对国际国内银行区别对待设定不同标准的是（　）必须具有操作风险系统和模型的是（　）
A　基本指标法　
B　标准法　
C　高级计量法

答案　C　P287　
　　　C　P291
　　　B　CP299
　　　B　CP300

30、财务比例分析的重点是公司（）年的历史表现
A、3
B、5
C1
D2
答案（A217）

31、分析偿还能力的比率是
A、现金流与债务之间的比率

ICBRR银行风险与监管国际认证考试民间整理题目试卷 – 第四部分

2以下哪项监管当局希望持有12.5%的资本
A信用风险
B市场风险
C操作风险
D资金风险

3用于监管目的之前监管当局进行一段时间的监控的是（)银行必须要经历一段强制性监控期的是（）
A基本指标法
B标准法
C高级计量法

4对国际国内银行区别对待设定不同标准的是（　）必须具有操作风险系统和模型的是（　）
A　基本指标法　
B　标准法　
C　高级计量法

答案　C　P287　
　　　C　P291
　　　B　CP299
　　　B　CP300

30、财务比例分析的重点是公司（）年的历史表现
A、3
B、5
C1
D2
答案（A217）

31、分析偿还能力的比率是
A、现金流与债务之间的比率

ICBRR银行风险与监管国际认证考试民间整理题目试卷 – 第三部分

1、（）是资产所固有的流动性P146
A、内生流动性
B、外生流动性
C、流动性风险
D、帐户利率风险

2、（）变动会受管理者判断的影响P155
A、批发产品利率
B、存款利率
C、贷款利率
D、零售产品利率

3、从Herstatt银行危机以来，（）一直都关注银行由于其在任一支付系统中的支付地位而需要向其他银行支付资金时，能否在支付义务到期时满足支付要求P167
A、中央银行
B、监管当局
C、商业银行
D、中央银行和监管当局

4、下列那项不是流动资产所包括的
A、在中央银行存款
B、本国政府债券
C、监管当局认可的某些国家的资产
D、股票E由主要（一流的）银行发行的存单答案：ADDD

4、下列那项不是流动资产所包括的P167

银行风险与监管国际认证（ICBRR）COSO风险管理框架 – PPT框架图下载

PPT培训文档下载下载说明：

银行风险与监管国际认证（ICBRR）培训课件 – PDF培训文档下载

风险(Risk)
 “产生负面结果的可能性”
 风险只与产生负面结果的情况相关，而且这种结果是可以估计的
 风险事件(Risk Event)
 会给银行带来潜在损失（负面结果）的事件。
 风险损失(Risk Loss)
 风险事件的直接或间接后果带来的损失
 风险损失包括财务和非财务两个方面的损失

“经济周期伴随效应”( Procyclicality effect)
 在经济繁荣期,
 银行贷款过度
 在经济衰退期
 过度贷款成为坏账. 坏账核销将消耗银行的资本
 如果银行没有新的资本来源，银行贷款能力会下降, 将陷入“贷款不足”的境地