分类： ICBRR银行风险与管理国际证书考试试题

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1、用来对冲利率互换的风险
A 、债券
B 、远期利率协议
C 、 期权合约
D 、期货合约 （A，P79）

1、交易市场风险源自：P13
A 银行认为利润来源于承担风险而产生
B、利率变化影响
C、汇率变化影响
D、利率和汇率变化影响

2、场外交易的差异合约是以下那种交易工具P79
A、利率互换
B、期货合约
C、常规债券
D、汇率互换

3、决定美式期权到期期限的是：P85
A、当前至到期日这段时间的利率
B、期权购买者
C、期权市场的波动率
D、期权有价值的概率

4、决定期权价值的关键因素有P85
A、6个
B、5个
C 4个
D 3个

1、巴塞尔委员会规定的一级资本最低比率是多少（ ）
A) 4%
B) 8%
C) 6%
D) 10%
备注：其实是这样子的，因为二级资本必须小于一级资本，并且最低资本为8%，所以核心资本（一级资本）为4%

2、下面哪个不是BASEL II支柱3的三大披露领域（ ）
A) 资本结构
B) 风险暴露
C) 风险集中度
D）资本充足率
3. 一般市场风险有多少不同种类？p.70
A.2
B.4
C.6
D.9

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银行风险与监管国际证书（ICBRR）考前强化培训班资料

国有大型商业银行将在2010年以后逐步实施新巴塞尔资本协议。基于各金融机构对风险管理知识的需要，全球风险管理专业人士协会（GARP）推行了专门针对银行从业人员的银行风险与监管国际证书（ICBRR）认证项目。

通过ICBRR强化培训，让备考学员清晰地了解并认识到当今日益扩张的全球金融环境中涌现出来的各类银行风险及其监管知识，进一步完善知识结构，建立一种全面的风险意识文化；帮助备考学员增强应试信心，把握考试重点、难点，适应考题形式，掌握考试技巧。

银行风险与监管国际证书（ICBRR）考前强化培训班资料包括银行风险与监管基础知识、交易市场风险管理与监管知识、资金风险管理与监管、信用风险管理与监管、操作风险管理与监管、银行监督与信息披露等各教学模块讲义资料，包括内部模考题，包括分章节的冲刺题。

ICBRR（银行风险与监管国际证书考试）内部模拟考题下载

银行风险与监管国际证书考试ICBRR Mock Test

ICBRR考前培训班第一天三组课后习题

单选题 (请在下列四个选项中, 选择最适当的答案)

1.银行的交易活动系指银行以自己的名义买卖下列何种商品: (1) 按揭贷款 (2) 总资产 (3) 金融工具 (4) 定期存款
2.对银行的交易活动策略而言, 风险最低的策略是: (1) 匹配账户策略 (2) 对冲策略 (3) 作市商策略 (4) 作价策略
3.允许交亿元根据市场价格的有利变化, 来调整头寸交易活动的银行交易活动策略称为: (1) 匹配账户策略 (2) 对冲策略 (3) 作市商策略 (4) 作价策略
4.管理银行交易账户市场风险的部门是: (1) 交易部门(2) 贷款部门 (3) 资金部门 (4) 外汇部门
5.若交易员打算透过国库券期货, 来规避银行帐上所持有的商业本票头寸的风险. 此时, 银行将面临: (1) 市场风险 (2) 残余风险 (3) 利率风险 (4) 交易标的不一致风险
6.商品交易采取的交割方式是: (1) 实物交割 (2) 现金交割 (3) 对冲交割 (4) 双边净额交割
7.持有远期商品头寸时, 持有人需要承担的风险是: (1) 商品风险 (2) 利率风险 (3) 商品或利率风险 (4) 商品与利率风险
8.持有一个汇率互换, 等于持有一组: (1) 远期外汇交易 (2) 即期外汇交易 (3) 远期外汇交易减去即期外汇交易 (4) 远期外汇交易加上即期外汇交易

ICBRR考前培训班第二天三组课后习题

27.高级计量法中的内部计量法在计算预期损失时，不需要下列那一个数据: (1) EI (2) PE (3) LSD (4) LGE
28.在高级计量法中的内部计量法下，衡量预期损失与资本要求的关系式为: (1) 资本要求 ＝ ELγRPI (2) EL ＝ 资本要求γRPI (3) 资本要求 ＝ ELγ/RPI (4) EL ＝ 资本要求γ/RPI
29.在高级计量法中的评分卡，是由谁对业务部门的风险和控制状况评分: (1)高级管理层 (2) 外部审计师 (3) 董事会 (4) 业务部门自身
30.高级计量法中的损失分布法以何种指标计算监管资本: (1) 预期损失的固定倍数 (2) 风险价值(VaR) (3) 损失分布的标准偏差 (4) 标准偏差相对均值的百分比
31.下列何者为内部数据问题，但不是外部数据问题: (1) 接近失败事件 (2) 通货膨胀 (3) 数据准确性 (4) 数据质量
32.外部数据来源分别为外部公共数据和外部集合数据，何者定义应记录的最小损失水平较低 (1) 外部公共数据 (2) 外部集合数据 (3) 高低一样(4) 不一定
33.作为风险缓释因子的保险，保单的承保人必须具有的信用级别为 (1) 高于BBB即可 (2) 高于A即可 (3) 高于AA即可 (4) 高于AAA即可
34.无论采用何种操作风险管理框架，银行都必须执行的基本行为不包括: (1) 评估 (2) 缓适与控制 (3) 监管与纠正 (4) 监督与报告
35.许多大的国际银行进行全过程分析时，被广泛使用的运筹学方法称作: (1) 质量管理法 (2) 六西格码法 (3) 阿尔发贝他法 (4) 返回检验法

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银行风险与监管国际证书考试ICBRR冲刺模拟题下载

某个银行希望持有某五年期的债券，要考虑不同期限的融资渠道来满足上述的投资，如果假定正确估计的正在不断上升的市场利率，问该银行应该采取下述哪个的融资策略？
A 发行五年期固定利率的债券筹措资金
B 发行五年期浮动利率的债券筹措资金
C 发行十年期固定利率的债券筹措资金，即长借策略
D 发行短期融资券筹措资金，即短借策略
沿用上面的案例，从资产负债管理的角度来看，且对于市场收益率的变动无法准确预测，该银行应该采取何种策略
A 发行五年期固定利率的债券筹措资金
B 发行五年期浮动利率的债券筹措资金
C 发行十年期固定利率德债券筹措资金，即长借策略
D 发行短期融资券筹措资金，即短借策略
银行所承担的利率风险，除了来自于自营业务，即银行的交易账户，还来自于基础业务。下面哪种银行基本业务面临着利率风险
A 提供网上支付工具并向客户收取相应的费用
B 异地汇款业务
C 存贷款业务
D 货币兑换业务
信用风险和利率风险相比，具有以下那些特性
I 信用风险一旦发生，造成的损失更大，因此信用风险成为了银行面临的最大风险
II 信用风险发生的概率肯定大于市场风险事件发生的概率
III 从组合的角度来看，信用风险的发生往往更倾向于非系统性事件，而市场风险的发生更倾向于系统性事件
A I II
B I III
C II III
D I

银行风险与监管国际证书ICBRR考试两组样题

银行风险与监管国际证书ICBRR考试两组60道样题

1． 以下不属于储蓄机构的金融构成的是：
A．储蓄和贷款协会
B．储蓄银行
C．银行监督管理委员会
D．信用联盟
2．以下哪一个不属于金融衍生产品：
A．期权、期货合约
B．互换合约
C．期权
D．股票
3．把下列普通信贷风险的期权的稳定性从最大到最小进行排列：
I. 保证
II. 信用证
III. 抵押债券（参数为0%）
IV. 现金
A. I, IV, III, II
B. IV, III, II, I
C. IV, II, III, I
D. IV, II, I, III
4. 下列哪个信贷分析决定规则运用了计算的概率来做决定？
A. 最小风险。
B. 最小错误。
C. Neyman-Pearson.
D. 极小化极大。
5．下列哪个数量不是市场风险资本协议修正案中所规定的数量？
A．最低的持有期10天
B．99%单尾的置信区间
C．最少两年的历史数据
D．至少每季度更新一次历史数据
6．证券“缺乏流动性”的特征是指：
A．不在活跃市场中交易
B．不在任何交易所交易
C．不能轻易对冲
D．是场外交易（OTC）产品

一组120道银行风险与监管国际认证（ICBRR）考试试题下载

15、与贸易相关的短期自偿性或有科目的信用转换系数为
A、100B、0
C、50 D、20

16、以95%的置信度来 计算，如果全年交易日有240天，那么一年中会有 天时间资产组合的损失可能会超过500万美元
A、12 B、2.5 C、3 D、6

17、以下哪个文件第一次具备了风险监管的基本要素
A、BASE I B、市场风险修正案
C、BASEL II D、萨班斯—奥克斯利法案

18、金融市场计划是 在BASEL II基础上开展的协调金融市场的行为
A、G10B、美国
C、G7 D、欧盟

19、二十世纪70和80年代金融自由化之前银行监管主要关注的错误的是
A、严格限定不同金融机构的业务范围
B、 银行资产负债表的比率以及在中央银行保持一定比例的现金存款，或持有一定 比例的国内政府债券等要求
C、制定计量资本充足水平制订一个公平的框架
D、金融机构的授权

20、决定衍生工具的价格因素是
A、其他衍生工具
B、利率
C、信用等级
D、盯市暴露

ICBRR考试基础练习题100题

5 、 对冲策略主要缓释
A 利率风险
B 提前偿还风险
C 信用风险
D 流动性风险
（ A P153 ）
6 、 重要批发产品利率变动通常是：
A LIBOR 的变动
B 零售产品利率的变动
C 中央银行贴现率调整
D 银行的融资成本
（ C P155 ）
7 ．客户为获得较大资金长期稳定的固定收益应采取（）
A 、汇率互换
B 、利率互换
C 、货币互换
D 、期货合约

10. 现金收益率曲线主要对（）头寸进行重新估值
A 、货款
B 、存款
C 、贷款与存款
D 、净资产
p83 C
11 收益率曲线多种工具共同决定，开始是（）利率，然后是（）利率，最后，
通过标准期限的互换来决定长期利率。
A 、长期现金
B 、短期现金
C 、期货合约
D 、期权合约
p83 B
12 、自下列哪个事件之后中央银行和监管当局一直都关注银行在支付系统中的支付
能力
A 、 Herstatt 银行危机
B 、 Midland 银行危机
C 、 Barings 银行危机
D 、 美林银行危机
答案 :A P170

银行风险与管理国际证书考试中文题库习题册

这一份（银行风险与管理国际证书）题库习题册与目前比较流行的ICBRR冲刺题库是同一种资料。

第二章
1 国际清算银行的职能除了实施布雷顿森林协议并对国际清算进行监管， 还
包括其它的职能。下面哪些不属于国际清算银行的职能范围
A 促进货币政策合作方面发挥作用
B 充当各国中央银行的国际银行
C 充当各国主要金融产品的做市商
D 充当欧洲货币体系的中介
C
2 清算风险又被称为
A 信用风险
B System 风险
C 市场风险
D Herstatt 风险
D
3 Herstatt 银行的倒闭促成了巴塞尔委员会的成立，在成立之初，巴塞尔委
员会代表了来自
A G10 国家的首脑
B G10 国家的中央银行以及银行监管者
C G8 国家的中央银行以及银行监管者
D G8 国家的首脑
B
4 组成巴塞尔委员会的代表不包括下面哪个国家
A 日本
B 荷兰
5 在日本的 A 银行其银行总部位于美国，那么对于 A 银行而言，在巴塞尔
委员会颁布的《银行和外国机构监管规则》中，日本的监管机构和美国 的
监管机构分别被称之为
日本监管机构 美国监管机构
A 东道国监管机构 母国监管机构
B 母国监管机构 东道国监管机构
C 联合监管机构 独立监管机构
D 协定国监管机构 定约国监管机构
A
6 巴塞尔委员会的目标是
A 建立全球各个跨国银行必须遵守的监管体系
B 取消监管之间差异并确保充分监管
C 建立全球主要银行必须遵守的风险管理体系和内控流程
D 鼓励各个国家银行之间相互参股并混业经营
B
7 巴塞尔委员会拥有哪些权利？
A 要求 G10 国家银行监管当局采纳巴塞尔委员会的标准
B 对 G10 国家的主要银行进行监管检查，对违规行为实施惩罚措施
C 规范监管标准和指南，以及推荐最佳实践
D 推荐整套最佳管理方案，并要求各个银行一旦采纳必须完全遵循
C
8 BASEL I 协议为银行的运作体出了一个通用的资本框架，其中所实施的 最
低资本标准是？
A