银行软件研发中心培训资料：市场数据库–黄金拷贝流程的需求讲解.ppt

IMA的市场数据库总体介绍
相关知识定义介绍
黄金拷贝流程的总体流程
黄金拷贝流程的五个步骤
问题交流
黄金拷贝流程：从一组市场数据中选取的最优的、最接近于参考时间的市场数据；
Tick：供应商的每一笔交易报价；
金融工具三个属性：买入价（BID）,卖出价（ASK）,中间价（MID）;
动态数据库(MDS)：包括原始数据装载，黄金拷贝流程处理结果等信息；
静态数据库(MDS)：金融工具信息，黄金拷贝流程的参数规则配置等信息；

快照（Snapshot):基于静态数据库中储存的基本配置信息，在处理层从原始市场数据中选择每种金融工具的tick信息；
(1)选取在参考时间附近一个合理的时间范围内最近的市场数据;
(2)计算金融工具的中介价（MID);

定义参考时间:T
时间范围：[T1,T2]
（1）T1:在T之前包括T的时间[T-T1,T];
（2）T2:在T之后的时间区间(T,T+T2];
Tick的数量范围:N1,N3,N2(以最接近参考时间T作为选取原则)
（1）N1：在[T-T1,T]期间Tick的最多数量；
（2）N3：在(T,T+T2]期间Tick的最多数量；
（3）N2：在[T-T1,T]期间每个报价商的最多的Tick的数量；

计算中间价(MID):
(1)如果买价、卖价可以获取，则中间价=（买入价＋卖出价）/2
(2)如果只有买入价可以获取，则需要获取最近的买卖价差（计算T之前最接近T的市场数据的买卖价差，如果无法获取，则计算上一日黄金拷贝价格的买卖价差，如果如果仍无法获取，则该属性为空），否则中间价＝买入价+买卖价差/2，卖出价＝买入价+买卖价差；
(3)如果只有卖出价可以获取，则中间价＝卖出价－买卖价差/2，买价＝卖出价－买卖价差；

异常检测：对快照数据进行异常值检验，用来识别日内数据潜在的异常——加标识位；
检测优先级：中间价，买入价，卖出价；
异常标识位的含义：
(1)-1：不在异常检测时间范围之内（Default）；
(2）0：没有足够的数据进行检测；
(3)1：Pass；
(4)2：Fail；
异常检测两种方法：单一报价商法和多个报价商；
（1）Z值检验（z-scoretest)；
（2）格鲁布斯检测法(Grubbtest)；
（3）狄克逊检测法(Dixontest)；
如果tick个数小于3，将所有tick的异常标识标为0，不做检验；
如果tick个数大于等于3，且T之前的报价商数量小于3，执行单一报价商检验的方法，见单一报价商法；
如果tick个数大于等于3，且T之前的报价商数量大于等于3，执行多个报价商检验的方法，见多个报价商法；

验证的作用：对所选取的黄金拷贝进行验证，并将结果储存于验证结果列外表。
验证规则适用于所有金融工具和属性。约有任何一个属性未能通过任何一个验证规则，整个黄金侤贝的validationflag将会被标为“Y”。
验证的三个方法：
（1）遗漏价格验证：检查黄金拷贝价格是否为“Null”；
（2）过期价格验证：检查以往n天的黄金拷贝是否与今天的黄金拷贝相同——如果今天价格为遗漏，则今天的报价=上一天的报价；
（3）异常价格验证：选取以往n天的黄金拷贝与今天的黄金拷贝，采用Z值检测——如果如果今天价格为遗漏，则不做该方法验证；