金融理财师《投资规划复习》课件电子版（2011年4月10日）
投资规划课程体系
第一讲 投资环境
第二讲 投资理论和市场有效性
第三讲 债券市场与债券投资
金 融 理 财 师
金 融 理 财 师
22
1.2.2 方差、标准差、变异系数
23
案例：用变异系数评估投资项目
项目A、B的收益率和方差
通过分别计算上例中A、B项目的变异系数就可以从中选择出较优项目
协方差表示两个变量协同变动的程度。也可记为 Cov(Ri , Rj )。
如果协方差为正，表明两个变量变动方向趋同。
如果协方差为负，表明两个变量变动方向相反。
[(())(())]ijiijjERERRER
金 融 理 财 师
发表回复