银行风险与监管国际认证（ICBRR）D部分 – 信用风险管理与监管 -PPT培训文档下载

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银行监管的三大支柱

信用分析模型_评级模型或期权模型
定量分析方法的发展
支柱1允许使用的信用模型类型为
完整组合模型(Merton, 1976)
或信用评级模型(标准普尔、穆迪)
决定将使用的信用模型限定为信用评级模型
操作风险和其他风险
定量计量操作风险，并纳入最低资本要求(支柱1)
放宽操作风险的定义
除声誉风险、商业风险和战略风险等之外的所有风险均称为操作风险
支柱1的信用风险模型集中到信用评级技术

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