基金公司证券投资基金培训教材 – 第十五章 基金绩效衡量

基金公司证券投资基金培训教材 – 第十五章 基金绩效衡量

考核知识点

了解基金绩效衡量的目的与意义；

熟悉衡量基金绩效需要考虑的因素；

熟悉基金净值收益率的几种计算方法；了解基金绩效收益率的衡量；

熟悉风险调整绩效衡量的方法；

了解择时能力衡量的方法；

熟悉绩效贡献的分析方法。

第一节 基金绩效衡量概述

一、基金绩效衡量的目的与意义

二、基金绩效衡量的困难性与需要考虑的因素

1、基金的投资目标

2、基金的风险水平

3、比较基准

4、时期选择

5、基金组合的稳定性

三、绩效衡量问题的不同视角

1、内部衡量与外部衡量

2、实务衡量与理论衡量

3、短期衡量与长期