基金公司证券投资基金培训教材 – 第十二章 资产配置管理

考核知识点

熟悉资产配置的含义和主要考虑因素；了解资产配置管理的原因及目标；熟悉资产配置的基本步骤。

了解资产配置的基本方法；熟悉历史数据法和情景综合分析法的主要特点及其在资产配置过程中的运用；熟悉有效市场前沿的确定过程和方法。

了解资产配置的主要分类方法和类型；熟悉各类资产配置策略的一般特征以及在资产配置中的具体运用；熟悉战术性资产配置与战略性资产配置之间的异同。

第一节 资产配置管理概述

一、资产配置的含义

二、资产配置管理的原因与目标

三、资产配置的主要考虑因素

1、影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素

2、影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素

3、资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题

4、投资期限

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