银行风险与监管国际认证（ICBRR）考试考生整理试卷真题

银行风险与监管国际认证（ICBRR）考试考生整理试卷真题

1、用来对冲利率互换的风险
A 、债券
B 、远期利率协议
C 、 期权合约
D 、期货合约 （A，P79）

1、 交易市场风险源自：P13
A 银行认为利润来源于承担风险而产生
B、利率变化影响
C、汇率变化影响
D、利率和汇率变化影响

2、 场外交易的差异合约是以下那种交易工具P79
A、 利率互换
B、 期货合约
C、 常规债券
D、 汇率互换

3、 决定美式期权到期期限的是：P85
A、当前至到期日这段时间的利率
B、期权购买者
C、期权市场的波动率
D、期权有价值的概率

4、 决定期权价值的关键因素有P85
A、6个
B、5个
C 4个
D 3个

1、巴塞尔委员会规定的一级资本最低比率是多少（ ）
A) 4%
B) 8%
C) 6%
D) 10%
备注：其实是这样子的，因为二级资本必须小于一级资本，并且最低资本为8%，所以核心资本（一级资本）为4%

2、下面哪个不是BASEL II支柱3的三大披露领域（ ）
A) 资本结构
B) 风险暴露
C) 风险集中度