最新ICBRR资格认证考试ABC三组试题及答案下载

最新ICBRR资格认证考试ABC三组试题及答案下载

1.银行的交易活动系指银行以自己的名义买卖下列何种商品: (1) 按揭贷款 (2) 总资产 (3) 金融工具 (4) 定期存款
2.对银行的交易活动策略而言, 风险最低的策略是: (1) 匹配账户策略 (2) 对冲策略 (3) 作市商策略 (4) 作价策略
3.允许交亿元根据市场价格的有利变化, 来调整头寸交易活动的银行交易活动策略称为: (1) 匹配账户策略 (2) 对冲策略 (3) 作市商策略 (4) 作价策略
4.管理银行交易账户市场风险的部门是: (1) 交易部门(2) 贷款部门 (3) 资金部门 (4) 外汇部门
5.若交易员打算透过国库券期货, 来规避银行帐上所持有的商业本票头寸的风险. 此时, 银行将面临: (1) 市场风险 (2) 残余风险 (3) 利率风险 (4) 交易标的不一致风险
6.商品交易采取的交割方式是: (1) 实物交割 (2) 现金交割 (3) 对冲交割 (4) 双边净额交割
7.持有远期商品头寸时, 持有人需要承担的风险是: (1) 商品风险 (2) 利率风险 (3) 商品或利率风险 (4) 商品与利率风险
8.持有一个汇率互换, 等于持有一组: (1) 远期外汇交易 (2) 即期外汇交易 (3) 远期外汇交易减去即期外汇交易 (4) 远期外汇交易加上即期外汇交易
44.审批银行是否可以实行内部计量模型来计算监管资本的单位是: (1) 巴塞尔委员会 (2) 各国监管当局 (3) 各国中央银行 (4) 各国银行总管理处
45.透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时, VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数: (1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6
46.面临及端价格变动时, 银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强：(1) VaR模型 (2) 返回检验 (3) 压力测试 (4) 敏感度分析
47.压力测试应该覆盖的情景不包括: (1) 历史情景 (2) 假设情景 (3) 价格异常变动情景 (4) 置信水平内之变动情景