ICBRR（银行风险与监管国际认证）考试题库下载

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第一部分 银行风险监管基础知识

第一章 答案
1 关于银行和金融服务公司之间的关系，下述表述中不正确的是哪个？
A 银行是指持有执照并从事存贷款及支票签收、发等业务结构
B 金融服务公司提供除银行以外业务的包括保险、养老金等金融产品机构
C 银行一定是一种金融服务公司，而金融服务公司不一定是银行
D 对银行的监管和对金融服务业监管是不同的 B
2 关于下面的描述，正确的是
I 风险代表的是产生负面结果的可能性，而且是可以估计的
II 风险事件将会给银行带来直接和间接的损失，最终都体现在财务损失
III 非金融产品和金融产品的监管都是为了保护消费者，没有其他区别
IV 银行监管不仅会对这个行业的产品和服务，对其中的每一个机构都会进行比较严格的监管
A II和III
B I 和 IV
C II 和 IV
D IV B

第二部分 交易市场风险原理与监管知识

第四章
1 一般市场风险包括下面哪四种不同种类？
A 利率风险、结算风险、汇率风险、股票风险
B 利率风险、汇率风险、流动风险和股票商品价格风险
C 利率风险、汇率风险、商品风险和股票风险
D 利率风险、汇率风险、结算风险、流动性风险 C
2 下面哪些事项属于特定风险
A 利率风险
B 政策风险
C 购买力风险
D 经营风险 D
3 市场风险一般可以分解成下面哪两部分？
A 集中度风险和分散型风险
B 特定风险和系统性风险
C 非系统风险和整体风险
D 剩余风险和转移风险 B

第三部分 资金风险原理与监管知识

第八章
1 为什么交易员倾向于使用流动性高的工具来对冲相关证券的交易？
A. 为了迅速执行他们的对冲操作
B. 为了承担更大风险
C. 为了改善银行的流动性
D. 为了帮助经纪人 A
2 对于资产价值来说，如果流动性上升了，资产的价值一般都能够
A 上升
B 下降
C 不变
D 在原来价值上下一个很小范围内震荡 A
3 银行账户中最普遍的市场风险是
A 流动性风险
B 汇率风险
C 利率风险
D 信用风险 C

第四部分 信用风险管理与监管

第十二章
1 BASEL II的第三支柱是
A 市场纪律
B 最低资本要求
C 监管检查
D 经济资本要求 A
2 BASEL II的第一支柱是
A 市场纪律
B 最低资本要求
C 监管检查
D 经济资本要求 B
3 BASEL II的第二支柱是
A 市场纪律
B 最低资本要求
C 监管检查
D 经济资本要求 C

第五部分 操作风险管理与监管
第十九章
1 持续经营计划是用来减少以下那个风险影响的技术
A 人员风险
B 外部风险
C 法律风险
D 内部程序风险 B
2 非预期损失通常与以下哪个事件联系
A 低影响/抵频率
B 低影响/高频率
C 高影响/抵频率
D 高影响/高频率 C
3 预期损失通常与以下哪个事件联系
A 低影响/抵频率
B 低影响/高频率
C 高影响/抵频率
D 高影响/高频率 B

第六部分 监督与管制

第二十五章
1 支柱2规定了
A 监管的25条原则
B 监管的4条原则
C 利率风险管理和监管的原则
D 信用风险管理的原则 B
2 对信用集中度风险的资本要求
A 由国家监管当局确定
B 由支柱2确定
C 包括在支柱1中
D BASEL II忽略这个风险 B
3 从BASEL II的3个支柱来看，真正涉及到风险管理领域的是
A 支柱1
B 支柱2
C 支柱3
D 支柱2和支柱3 B