巴塞尔新资本协议零售资产池划分与组合风险计量PPT课件

巴塞尔新资本协议零售资产池划分与组合风险计量PPT课件

巴塞尔新资本协议零售资产池划分与组合风险计量

中国工商银行风险管理部

“内部评级法作为巴塞尔新资本协议的核心技术，代表着未来10年银行业风险管理和资本监管的发展方向。”

内容提要

一、零售内部评级的基本理念

二、中国工商银行零售资产池划分与组合

风险计量

三、中国工商银行零售内部评级体系概况

1、零售内部评级的发展历程与趋势

3、基于资产池划分的组合风险计量法

资产池组合计量法的双重意义

资产池组合计量法

△零售资产池

△零售资产池划分要求

△非预期损失（UnexpectedLoss，UL）
信用风险损失偏离预期损失的程度，代表可能发生的
严重损失。

（四）定量测算结果

违约风险暴露(EAD):

资产池
池间区分性
池内同质性
决策树模型
稳定性：
风险参数
准确性：

1、内部评级与内部评级体系